如何建立回测系统
什么是回测
就是对市场的变化进行回放，加入我们的策略得出，如果我们参与其中会有怎么样的结果
如何回放
首先要了解平时我们说的股票当日价格是如何形成的
股票一旦出售后本身是没有价格的，在每个交易日开始前，交易所会进行集中竞价，最后取买卖集合中的笔数最多的价格作为当日的开盘价
紧接着开始连续竞价
连续竞价中，股票价格为股票的成交价，成交价如下定义：
1. 最高买进申报与最低卖出申报相同，则该价格即为成交价格；
2. 买入申报价格高于即时揭示的最低卖出申报价格时，以即时揭示的最低卖出申报价格为成交价
3. 卖出申报价格低于即时揭示的最高买入申报价格时，以即时揭示的最高买入申报价格为成交价
总结
若需要对股市状况进行回测，首先应该保存当日所有的订单情况，然后对价格进行撮合，若撮合成功，则此时可以算出当前价格
平时我们接受的数据成为股市交易的快照
其中记录着一段时间内的成交量，成交均价，成交总价格等的信息